Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4994
Назва: Identifying stock market crashes by fuzzy measures of complexity
Автори: Bielinskyi, Andrii
Soloviev, Vladimir
Semerikov, Serhiy
Solovieva, Viktoria
Ключові слова: crash
critical event
stock market
entropy
recurrence plot
fuzzy set theory
indicator-precursor of crisis phenomena
fuzzy measure of complexity
Дата публікації: 13-гру-2021
Видавництво: Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Бібліографічний опис: Bielinskyi A. Identifying stock market crashes by fuzzy measures of complexity / Andrii Bielinskyi, Vladimir Soloviev, Serhiy Semerikov, Viktoria Solovieva // Neiro-Nechitki Tekhnolohii Modelyuvannya v Ekonomitsi. – 2021. – Vol. 10. – P. 3-45. DOI : 10.33111/nfmte.2021.003
Короткий огляд (реферат): This study, for the first time, presents the possibility of using fuzzy set theory in combination with information theory and recurrent analysis to construct indicators (indicators-precursors) of crisis phenomena in complex nonlinear systems. In our study, we analyze the 4 most important crisis periods in the history of the stock market – 1929, 1987, 2008 and the COVID-19 pandemic in 2020. In particular, using the sliding window procedure, we analyze how the complexity of the studied crashes changes over time, and how it depends on events such as the global stock market crises. For comparative analysis, we take classical Shannon entropy, approximation and permutation entropy, recurrent diagrams, and their fuzzy alternatives. Each of the fuzzy modifications uses three membership functions: exponential, sigmoidal, and simple linear functions. Empirical results demonstrate the fact that the fuzzification of classical entropy and recurrence approaches opens up prospects for constructing effective and reliable indicators-precursors of critical events in the studied complex systems
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4994
ISSN: 2415-3516
Розташовується у зібраннях:Кафедра професійної та соціально-гуманітарної освіти

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Identifying stock market crashes by fuzzy measures of complexity-1.pdf3.46 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.