Модель виявлення шахрайства з кредитними картками

Abstract

Розроблено програмний модуль банківської системи безпеки, здатний виявляти шахрайство з кредитними картками. Модуль побудовано на основі методу машинного навчання — виявлення аномалій за допомогою якого відбувається пошук аномальної закономірності поведінки при роботі з банківськими картками. Проблема шахрайських операцій з банківськими картами стає все більш актуальною для нашої країни, на думку асоціації Української міжбанківської асоціації учасників платіжної системи, через шахраїв українці тільки в 2018 році втратили 250 млн. грн., а роком раніше — близько 670 млн. грн. НБУ повідомляє, що відсоток пограбувань від загального обсягу всіх операцій збільшився приблизно на третину. Щоб запобігти зловживанню банківськими рахунками клієнтів, необхідно виявляти будь-які незвичайні схеми використання кредитних карт (аномалії), відстежуючи шаблони використанні клієнтами і виявляючи будь-які відхилення від попередніх моделей використання. Виявлення аномалій — це метод, для знаходження незвичайних патернів, які називаються викидами. Вони проявляють себе нестандартно порівняно з нормальними діями, які відбувалися в минулому.